Un groupe de chercheurs de l'Université d'Oxford a développé un nouvel outil axé sur la formation des systèmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique aux compétences commerciales.
Appelé JAX-LOB, il s'agit du premier simulateur de carnet d'ordres limités (LOB) de ce type accéléré par une unité de traitement graphique ou GPU.
Les chercheurs ont expliqué que les simulateurs LOB utilisent traditionnellement des processeurs mais qu'en raison de l'importance et du rôle central de ces carnets d'ordres dans le système financier, il était nécessaire de développer un nouveau système qui tirerait parti du matériel informatique moderne et du parallélisme pour améliorer l'efficacité et faciliter l'exécution de diverses tâches en même temps.
Selon les chercheurs, le nouvel outil permet de former l'intelligence artificielle aux compétences commerciales 7 fois plus rapidement que les simulateurs LOB traditionnels basés sur CPU.
De même, ils ont commenté que le nouvel outil permet d'augmenter « la capacité de modéliser avec précision et efficacité la dynamique des LOB », ce qui est extrêmement précieux sur le marché financier. À titre d'exemple, les chercheurs ont expliqué que cela pourrait permettre à une société financière d'offrir de meilleurs services ou à un gouvernement de prédire l'impact de la réglementation financière sur la stabilité de son système global.
Un système d’optimisation commerciale
JAX-LOB se concentre sur l'optimisation des tâches de trading grâce à l'IA pour ajouter une couche de qualité aux marchés financiers.
Comme l'expliquent les chercheurs d'Oxford dans le étude « JAX-LOB : Un simulateur de carnet d'ordres limités accéléré par GPU pour débloquer un apprentissage par renforcement à grande échelle pour le trading », son système de formation innovant permet la formation d'agents de trading IA, grâce à l'utilisation de l'apprentissage par renforcement (RL), à réaliser différents tâches commerciales automatisées, telles que la création de marché (Market Making) et l'exécution commerciale ou le trading.
En plus de RL, JAX-LOB utilise également le framework d'apprentissage automatique agnostique JAX, développé par Google, pour une recherche d'apprentissage automatique haute performance.
Dans l'étude, les chercheurs ont commenté que les systèmes LOB basés sur GPU sont un sujet très peu exploré, de sorte que la conception de JAX-LOB contribuera également à créer et à ouvrir de nouvelles voies de recherche qui nous permettront d'approfondir l'application du RL au trading. opérations.
Les IA pourront réaliser leurs propres expériences financières avec JAX-LOB
Jack Clark, co-fondateur d'Anthropic et coprésident de l'AI Index à l'Université de Stanford, a qualifié JAX-LOB de super outil conçu pour les IA super intelligentes. Il a noté que ce simulateur LOB peut « traiter des milliers de livres en parallèle avec un temps de traitement par message considérablement réduit ».
Concernant l'importance et le potentiel de ce nouvel outil, Clark a souligné que JAX-LOB semble être le type exact d'outils que les futures intelligences artificielles pourront utiliser pour mener leurs propres expériences financières. "On peut s'attendre à ce que les principaux utilisateurs de ces outils soient les systèmes d'IA eux-mêmes !", a-t-il commenté dans son dernier article ! bulletin sur la recherche en IA.
Qu’est-ce que le carnet d’ordres limités ou LOB ?
Les carnets d'ordres limités ou LOB sont des enregistrements électroniques d'ordres ou de demandes d'achat et de vente d'un actif qui nécessitent la spécification, par le commerçant, d'un prix et d'une quantité.
Ces carnets d’ordres sont largement utilisés sur les marchés financiers traditionnels mais également dans le monde des cryptomonnaies.
Les bourses de crypto-monnaie utilisent ce type de carnet d’ordres pour coordonner l’activité du marché, en mettant en relation les fournisseurs de liquidité et les traders d’un actif.
Comme mentionné précédemment, les LOB exigent que les traders précisent à la fois l'ordre qu'ils souhaitent exécuter, qu'il s'agisse d'achat ou de vente, ainsi que le prix auquel ils souhaitent acheter ou vendre l'actif et la quantité de celui-ci. Une fois l'ordre passé, il est enregistré et publié dans le LOB afin que, lorsqu'il coïncide avec un ordre compatible d'un autre opérateur, il soit exécuté, complétant ainsi la transaction.
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