Eine Gruppe von Forschern der Universität Oxford hat ein neues Tool entwickelt, das sich darauf konzentriert, Systeme der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens in betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten zu trainieren.
Es heißt JAX-LOB und ist der erste Limit-Order-Book-Simulator (LOB) seiner Art, der durch eine Grafikverarbeitungseinheit oder GPU beschleunigt wird.
Die Forscher erklärten, dass LOB-Simulatoren traditionell CPUs verwenden, dass es jedoch aufgrund der Bedeutung und zentralen Rolle dieser Auftragsbücher im Finanzsystem notwendig sei, ein neues System zu entwickeln, das die Vorteile moderner Computerhardware und Parallelität nutzt, um die Effizienz zu verbessern und zu erleichtern die Ausführung verschiedener Aufgaben gleichzeitig.
Laut den Forschern ermöglicht das neue Tool das Training künstlicher Intelligenz in Geschäftsfähigkeiten siebenmal schneller als herkömmliche CPU-basierte LOB-Simulatoren.
Sie bemerkten auch, dass das neue Tool es ermögliche, „die Fähigkeit zur genauen und effizienten Modellierung der LOB-Dynamik“ zu verbessern, was auf dem Finanzmarkt äußerst wertvoll sei. Als Beispiel erklärten die Forscher, dass dies einem Finanzunternehmen ermöglichen könnte, bessere Dienstleistungen anzubieten, oder es einer Regierung ermöglichen könnte, die Auswirkungen der Finanzregulierung auf die Stabilität ihres Gesamtsystems vorherzusagen.
Ein System zur kommerziellen Optimierung
JAX-LOB konzentriert sich auf die Optimierung von Handelsaufgaben durch KI, um den Finanzmärkten eine höhere Qualität zu verleihen.
Wie die Oxford-Forscher im erklären Studio „JAX-LOB: Ein GPU-beschleunigter Limit-Orderbuch-Simulator zur Freischaltung groß angelegten Reinforcement-Learnings für den Handel“, sein innovatives Trainingssystem ermöglicht die Schulung von KI-Handelsagenten durch den Einsatz von Reinforcement Learning (RL), um verschiedene auszuführen automatisierte kommerzielle Aufgaben, wie zum Beispiel die Schaffung von Märkten (Market Making) und die kommerzielle Ausführung oder den Handel.
Zusätzlich zu RL nutzt JAX-LOB auch das von Google entwickelte JAX-agnostische Machine-Learning-Framework für leistungsstarke Machine-Learning-Forschung.
In der Studie bemerkten die Forscher, dass GPU-basierte LOB-Systeme ein sehr wenig erforschtes Thema seien, sodass das JAX-LOB-Design auch dazu beitragen werde, neue Forschungswege zu schaffen und zu eröffnen, die es uns ermöglichen, tiefer in die Anwendung von RL auf Handelsoperationen einzutauchen .
KIs können mit JAX-LOB ihre eigenen Finanzexperimente durchführen
Jack Clark, Mitbegründer von Anthropic und Co-Vorsitzender des AI Index an der Stanford University, bezeichnete JAX-LOB als ein Supertool für superintelligente KIs. Er stellte fest, dass dieser LOB-Simulator „Tausende von Büchern parallel verarbeiten kann, wobei die Verarbeitungszeit pro Nachricht deutlich verkürzt wird“.
In Bezug auf die Bedeutung und das Potenzial dieses neuen Tools betonte Clark, dass JAX-LOB genau die Art von Tools zu sein scheint, mit denen zukünftige künstliche Intelligenzen ihre eigenen Finanzexperimente durchführen können. „Wir können davon ausgehen, dass die Hauptnutzer dieser Tools die KI-Systeme selbst sein werden!“, kommentierte er in seinem neuesten Bericht Bulletin zur KI-Forschung.
Was ist ein Limit Order Book oder LOB?
Limit-Orderbücher oder LOBs sind elektronische Aufzeichnungen von Aufträgen oder Anfragen zum Kauf und Verkauf eines Vermögenswerts, die die Angabe eines Preises und einer Menge durch den Händler erfordern.
Diese Orderbücher werden häufig auf den traditionellen Finanzmärkten und auch in der Welt der Kryptowährungen verwendet.
Kryptowährungsbörsen nutzen diese Art von Orderbuch, um die Marktaktivität zu koordinieren und Liquiditätsanbieter mit Händlern eines Vermögenswerts zusammenzubringen.
Wie bereits erwähnt, verlangen LOBs von Händlern, dass sie sowohl den Auftrag angeben, den sie ausführen möchten, ob Kauf oder Verkauf, als auch den Preis, zu dem sie den Vermögenswert kaufen oder verkaufen möchten, und dessen Menge. Sobald die Bestellung aufgegeben wurde, wird sie im LOB registriert und veröffentlicht, sodass sie, wenn sie mit einer kompatiblen Bestellung eines anderen Betreibers übereinstimmt, ausgeführt und somit die Transaktion abgeschlossen wird.
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